Калькулятор розміру позиції

Калькулятор розміру позиції розраховує точний розмір форекс-угоди, який утримує можливий збиток у межах ліміту ризику, встановленого Вами ще до відкриття угоди. Ви вводите валюту рахунку, валютну пару, баланс рахунку, ризик на угоду та стоп-лосс у пунктах. Використовуючи довідкові курси з датою фіксації, інструмент повертає розмір Вашої позиції в лотах і одиницях, а також суму грошей під ризиком і вартість пункту на лот.

Курси станом на —
Додаткові параметри
Розмір позиції
0.50 lots
50,000 units · 5 mini / 50 micro
Conservative · 1% of account
Сума під ризиком
$100.00
Вартість пункту
$10.00
/ lot
Ризик на лот при стопі
$200.00

Консервативний ризик (1%): якщо спрацює ваш стоп на 20 пунктів, ви втратите лише $100.00.

Показати розрахунок
0.50 лотів = ($10,000 × 1%) ÷ (20 пунктів × $10.00/пункт) = $100.00 ÷ $200.00
Pepperstone
Оцінка 90/100 від InvestinGoal
  • Мінімальний депозит: $0
Перейти до Pepperstone
Схожі калькулятори
Калькулятор співвідношення ризик/прибуток Введіть ціну входу, стоп і ціль, щоб отримати співвідношення ризик/прибуток і точний вінрейт беззбитковості.
Калькулятор розміру лота Конвертуйте між лотами, одиницями та номінальною вартістю, а також дізнайтеся необхідну маржу за вашого кредитного плеча.
Калькулятор вартості пункту Оберіть валютну пару, валюту рахунку та розмір лота, щоб отримати точну вартість пункту за довідковими курсами.
Калькулятор прибутку на форекс Введіть пару, розмір позиції, ціну входу та виходу, щоб отримати точний прибуток або збиток у валюті вашого рахунку.
Калькулятор просадки Введіть пік і мінімум (або відсоток просадки), щоб дізнатися точний прибуток, необхідний для відновлення.
Калькулятор складних відсотків Дізнайтеся, як зростають ваші гроші завдяки складним відсоткам, регулярним внескам і щоденному, щомісячному або щорічному нарахуванню.
Форекс-калькулятор Розрахуйте необхідну маржу, рівень margin call і stop-out, а також конвертуйте валюти, все за довідковими курсами з датою фіксації.
Усі калькулятори Перегляньте повний набір безкоштовних калькуляторів InvestinGoal.
Перевірено Filippo Ucchino Засновник, InvestinGoal

Ці результати є лише орієнтовними оцінками в освітніх цілях і не є фінансовою, інвестиційною чи податковою консультацією.

Що таке калькулятор розміру позиції?

Калькулятор розміру позиції - це інструмент, який розраховує, наскільки великою має бути форекс-угода, виходячи з того, якою часткою рахунку Ви приймаєте ризикувати і на якій відстані від Вашого входу перебуває стоп-лосс. Показник, на якому він базується, визначення розміру позиції: крок управління ризиками, який перетворює рішення про ризик, виражене у відсотках від балансу рахунку, на конкретний розмір позиції, виміряний у лотах та одиницях. Вхідні дані завжди ті самі три: баланс рахунку, ризик на угоду, який Ви приймаєте, і стоп-лосс у пунктах, що позначає рівень, на якому угода визнається невдалою. Правильне визначення розміру позиції відрізняє угоду, найгірший сценарій якої Ви виміряли, від угоди, яку Ви лише припустили.

Чому калькулятор розміру позиції важливий для трейдингу?

Калькулятор розміру позиції важливий для трейдингу, оскільки фіксує єдину змінну, яку Ви можете контролювати ще до появи угоди, Ваш збиток. Момент входу непередбачуваний, а напрямок ціни ніколи не гарантований, але саме розмір позиції визначає, у скільки саме обійдеться збиткова угода, і визначає це ще до розміщення ордера. Проігноруйте це, і один звичайний збиток на завеликій позиції може звести нанівець тижні прибутку або взагалі закрити рахунок. Трейдинг-освітянин Ван К. Тарп побудував значну частину своєї роботи навколо цієї тези, стверджуючи, що саме розмір угоди, а не момент входу, визначає довгостроковий результат.

Трейдери звертаються до калькулятора в момент прийняття рішення, перед кожною угодою, а не після неї. Ви використовуєте його щоразу, коли змінюється вхідне значення: новий баланс рахунку після депозиту чи зняття коштів, інша відстань стоп-лосса для конкретної ситуації, перехід на іншу валютну пару або зміна ризику на угоду, на який Ви готові погодитися. Визначення розміру кожної позиції відповідно до запланованого збитку - основна дисципліна ризик-менеджменту в онлайн-трейдингу, і прорахунок цифр до входу в угоду - це різниця між тим, що Ви знаєте свій найгірший сценарій, і тим, що Ви його виявляєте по факту.

Як користуватися калькулятором розміру позиції у форекс-трейдингу?

Щоб скористатися калькулятором розміру позиції, введіть валюту рахунку, валютну пару, баланс рахунку, ризик на угоду та стоп-лосс у пунктах, і інструмент поверне точний розмір позиції в лотах і одиницях.

Кроки для використання калькулятора розміру позиції наведені нижче:

  1. Оберіть валюту рахунку. Це валюта, у якій деномінований Ваш торговий рахунок, наприклад USD чи EUR; вона визначає валюту кожного результату та впливає на конвертацію вартості пункту.
  2. Оберіть валютну пару. Це пара, якою Ви плануєте торгувати, наприклад EUR/USD; вона визначає розмір пункту та вартість пункту до конвертації.
  3. Введіть баланс рахунку. Це капітал на Вашому рахунку; інструмент визначає розмір угоди саме з цієї суми, а не з Вашої купівельної спроможності з урахуванням кредитного плеча.
  4. Встановіть ризик на угоду. Це частка Вашого рахунку, яку Ви приймаєте втратити, якщо спрацює стоп-лосс, і професійні трейдери зазвичай тримають цей показник у межах 1-2%.
  5. Введіть стоп-лосс у пунктах. Це відстань у пунктах між Вашим входом і стоп-лоссом, і саме вона є знаменником формули: без неї немає розміру, заснованого на ризику.

Три розширені поля уточнюють результат: Ризик як сума дозволяє ввести фіксовану суму замість відсотка, Розмір контракту перевизначає стандартний обсяг 100 000 одиниць на один стандартний лот для мінілотів чи неформекс-контрактів, а Вартість пункту на лот (вручну) - резервний варіант, який Ви вводите вручну, якщо потік довідкових курсів раптом стане недоступним. Створений для форекс-трейдингу, калькулятор визначає розмір позицій у лотах та одиницях навколо валютних пар, і натискання кнопки «Розрахувати» повертає точний розмір лота.

Яку формулу використовує калькулятор розміру позиції?

Формула, яку використовує калькулятор розміру позиції, - це баланс Вашого рахунку, помножений на відсоток ризику, поділений на стоп-лосс у пунктах, помножений на вартість пункту на лот.

lots=баланс рахунку×ризик %stop-loss in pips×pip value per lot

У цій формулі баланс рахунку - це капітал на Вашому рахунку, ризик % - це частка, яку Ви приймаєте втратити в угоді, стоп-лосс у пунктах - це відстань від Вашого входу до стопа, а вартість пункту на лот - це те, скільки коштує один пункт на одному стандартному лоті у Вашій валюті рахунку. Множення отриманої кількості лотів на розмір контракту, 100 000 одиниць для стандартного форекс-лота, конвертує розмір в одиниці.

Підставивши стандартні значення: ($10 000 × 1%) ÷ (20 pips × $10) = 0,50 lots.

Формула припускає, що Ваш стоп-лосс спрацьовує точно на своєму рівні; прослизання та гепи на вихідних можуть виконати його гірше й зробити реальний збиток більшим за запланований.

Що таке приклад розрахунку розміру позиції?

Приклад розрахунку розміру позиції - це рахунок у $10 000, що ризикує 1% зі стоп-лоссом у 20 пунктів на EUR/USD, у котируванні та на рахунку в USD, що дає розмір 0,50 лота, розраховано так:

  1. Сума під ризиком = $10 000 × 1% = $100,00.
  2. Вартість пункту на лот = $10,00 (EUR/USD, рахунок у USD).
  3. Ризик на лот при стопі = 20 pips × $10,00 = $200,00.
  4. Розмір позиції = $100 ÷ $200 = 0,50 lots, тобто 50 000 units, або 5 мінілотів / 50 мікролотів.

Результат змінюється, коли валюта Вашого рахунку відрізняється від валюти котирування. Візьмімо рахунок у €10 000, що ризикує 2% зі стопом у 50 пунктів на EUR/USD, але деномінований у EUR. Сума під ризиком становить €200, вартість пункту конвертується приблизно у €9,09 за лот, тож ризик на лот при стопі дорівнює 50 × €9,09 = €454,55, а розмір позиції становить €200 ÷ €454,55 = 0,44 lots, або 44 000 units. Та сама формула, лише одна додаткова конвертація валюти.

Як читати результат калькулятора розміру позиції?

Ви читаєте результат калькулятора розміру позиції, приймаючи лоти й одиниці як угоду, яку слід відкрити, а потім читаючи суму під ризиком, вартість пункту та ризик на лот як витратну частину, яка підтверджує, що угода вписується у Ваш план ще до її відкриття. Головний показник - розмір позиції в лотах, з еквівалентом в одиницях нижче, наприклад 0,50 lots або 50 000 units; саме цей розмір Ви вводите у Вашого брокера. Сума під ризиком - це готівка, яку Ви втратите, якщо спрацює стоп-лосс, і вона має відповідати відсотку ризику, який Ви встановили. Вартість пункту показує, скільки коштує рух ціни на один пункт на одному лоті, а ризик на лот при стопі - це те, скільки втратив би один повний лот на всій відстані Вашого стопа, число, під яке й побудований розмір, щоб обмежити його Вашим бюджетом ризику.

Вартість пункту - єдиний показник, який не є фіксованим, оскільки він залежить від валютної пари та Вашої валюти рахунку. Пункт дорівнює 0.0001 ціни для більшості пар і 0,01 для єнових пар, тож один пункт на стандартному лоті коштує розмір пункту, помножений на 100 000 одиниць у валюті котирування, а потім конвертований у Вашу валюту рахунку. На парах, що котируються в USD, на рахунку в USD конвертація не потрібна, тож вартість пункту становить рівно $10 за лот; інші комбінації змінюються разом з довідковим курсом.

Валютна параВалюта рахункуВартість пункту на стандартний лот
EUR/USDUSD$10,00
GBP/USDUSD$10,00
USD/JPYUSD~$6,67
EUR/USDEUR~€9,09

USD/JPY дає нижчий показник, оскільки його пункт вимірюється в єнах і конвертується назад у долари, а рахунок у EUR на EUR/USD падає приблизно до €9,09, щойно доларова вартість пункту конвертується в євро.

Читання результату також означає оцінку того, чи здоровим є ризик, який Ви встановили. Більшість ризик-менеджерів і трейдинг-освітян рекомендують ризикувати 1-2% рахунку на угоду; це галузева евристика, а не академічно встановлене правило. Ван К. Тарп популяризував частковий ризик на угоду як основу визначення розміру позиції, а д-р Александер Елдер у книзі Trading for a Living поєднує ліміт у 2% на угоду з лімітом у 6% на місяць, який зупиняє торгівлю на місяць, щойно збитки досягають цього рівня. Невеликий ризик на угоду важливий, тому що серії збитків - це нормально: десять збиткових угод поспіль при 2% залишають приблизно 0,98^10 ≈ 82% рахунку, тобто 18% просадку, тоді як та сама серія при 1% залишає близько 90%, тобто 9,6% просадку. Зменшення ризику на угоду вдвічі більш ніж удвічі зменшує глибину ями, яку копає невдала серія, тому саме цей відсоток - найважливіше число, яке Ви читаєте перед відкриттям угоди.

Які обмеження має калькулятор розміру позиції?

Калькулятор розміру позиції має реальні обмеження: він повертає оцінку, яка настільки точна, наскільки точні введені Вами дані, і не враховує кілька витрат, що впливають на Ваш фактичний результат. Розмір, який він видає, - це оцінка на основі ризику, а не повний облік угоди. Він не включає спред, комісію Вашого брокера, своп або овернайт-фінансування, чи будь-яке прослизання, тож повна вартість угоди завжди трохи вища за суму під ризиком у рядку розрахунку.

Вартість пункту, яку він використовує, отримується з довідкових курсів, завантажених під час відкриття сторінки, і показана під результатом як мітка часу «Курс станом на»; якщо цей потік раптом стане недоступним, Ви вводите вартість пункту вручну в поле Вартість пункту на лот, і розмір розраховується так само. Нарешті, калькулятор визначає розмір однієї угоди окремо, тож він може підказати, наскільки великою має бути позиція для обраного Вами ризику, але не те, чи є сама угода вдалою ідеєю. Це освітній інструмент, а не фінансова консультація.

Які поширені помилки під час використання калькулятора розміру позиції в управлінні ризиками?

Найпоширеніші помилки під час використання калькулятора розміру позиції - це визначення розміру від балансу замість капіталу, ігнорування кореляції між відкритими угодами та округлення розміру лота вгору замість вниз. Кожна з них - це прогалина в управлінні ризиками, яка непомітно піднімає Ваш реальний ризик вище відсотка, який Ви ввели.

  • Баланс замість капіталу. Коли Ви вже утримуєте збиткові позиції, Ваш капітал нижчий за баланс рахунку, тож визначення розміру нових угод від балансу завищує суму, яку Ви насправді можете дозволити собі втратити.
  • Кореляція між позиціями. Дві довгі угоди на EUR/USD і GBP/USD поводяться як одна угода подвійного розміру, оскільки ці пари рухаються разом, тож визначення розміру кожної на рівні 2% може означати 4% реального впливу на той самий рух.
  • Округлення вгору. Якщо формула повертає 0.166 лота, а Ваш брокер приймає лише цілі мікролоти, округлюйте вниз до 0,16, а не вгору до 0,17, оскільки округлення вгору додає більше розміру, ніж дозволяє щойно встановлений Вами відсоток ризику.

Яка різниця між розрахунком розміру позиції та розрахунком розміру лота?

Розрахунок розміру позиції та розрахунок розміру лота пов'язані, але не однакові: розрахунок розміру позиції - це крок на основі ризику, який показує, наскільки великою має бути угода, тоді як розрахунок розміру лота просто виражає цю угоду в одиниці, якою вимірюється форекс. Ви звертаєтеся до розрахунку розміру позиції, щоб визначити угоду з вхідних даних про ризик, і до розрахунку розміру лота, щоб конвертувати вже обраний розмір.

ПоказникРозрахунок розміру позиціїРозрахунок розміру лота
На яке питання відповідаєНаскільки великою має бути ця угода?Скільки одиниць у цьому лоті?
Вхідні даніБаланс, ризик %, стоп-лосс у пунктахОбраний обсяг лота чи одиниць
РезультатЛоти та одиниці для торгівліОдиниці, або номінальна вартість і маржа
Вхідні дані про ризикТак, ризик % і стоп визначають результатНемає вхідних даних про ризик

Лот - це стандартна одиниця, у якій котирується форекс-угода, 100 000 одиниць на стандартний лот, і сам по собі він не несе жодних вхідних даних про ризик. Практичне правило таке: використовуйте розрахунок розміру позиції, коли Ви відштовхуєтеся від суми, яку готові втратити, і розрахунок розміру лота, коли розмір вже визначено і його потрібно лише виразити в одиницях, номінальній вартості чи маржі. Розмежування цих двох понять не дає сприймати конвертацію одиниць так, ніби вона керує Вашим ризиком.

Які калькулятори пов'язані з калькулятором розміру позиції?

Калькулятори, пов'язані з калькулятором розміру позиції, входять до того самого форекс-процесу управління ризиками: від перевірки співвідношення прибутку й ризику однієї угоди до оцінки того, що серія збитків робить із рахунком.

Калькулятори, пов'язані з калькулятором розміру позиції, наведені нижче:

FAQ

Чи змінює кредитне плече мій розмір позиції?

Ні. Кредитне плече змінює Вашу маржу та купівельну спроможність, а не бюджет ризику, тож воно не впливає на розмір позиції, який розраховує цей інструмент. Розмір позиції походить від балансу Вашого рахунку, ризику на угоду та відстані стоп-лосса. Вище кредитне плече дозволяє відкрити ту саму угоду з меншою маржею, але розмір, що утримує ризик на рівні 1-2%, залишається абсолютно тим самим.

Чи можу я розрахувати розмір позиції без стоп-лосса?

Не на основі ризику. Формула ділить суму під ризиком на збиток на лот на відстані Вашого стопа, тож без стоп-лосса в пунктах немає знаменника і немає визначеного ризику. Ви все ще можете визначити розмір за фіксованою сумою, використовуючи поле «Ризик як сума», але без стопа Ви не контролюєте, скільки саме може коштувати одна угода.

Як ширший стоп-лосс змінює мій розмір позиції?

Ширший стоп-лосс робить розмір позиції меншим, а вужчий стоп робить його більшим. Стоп-лосс у пунктах перебуває у знаменнику формули, тож за того самого балансу рахунку та ризику % подвоєння відстані стопа приблизно вдвічі зменшує розмір лота. Саме тому визначення розміру від ризику, а не торгівля фіксованим лотом, утримує суму, яку Ви можете втратити, сталою незалежно від того, де стоїть стоп.

Чи варто використовувати фіксований розмір лота замість розрахованого розміру позиції?

Ні, фіксований розмір лота ігнорує відстань Вашого стопа, тож Ваш реальний ризик змінюється в кожній угоді. Розрахований розмір позиції коригує кількість лотів так, щоб сума під ризиком трималася на обраному Вами відсотку, незалежно від стопа й балансу. Фіксований лот утримує ризик сталим лише тоді, коли кожна угода використовує той самий стоп на тому самому розмірі рахунку, а це буває рідко.

Що робити, якщо розрахований розмір лота нижчий за мінімум мого брокера?

Округліть униз до найближчого кроку, який дозволяє Ваш брокер, зазвичай мікролот 0.01, або пропустіть угоду. Округлення вгору піднімає Ваш реальний ризик вище встановленого Вами відсотка, що зводить нанівець сенс визначення розміру. Якщо навіть мінімальний мікролот ризикує більше за обраний Вами відсоток, угода завелика для Вашого рахунку за такої відстані стопа, і краще залишити її осторонь.

Чи можу я використовувати цей калькулятор розміру позиції для акцій чи криптовалют?

Поки що ні. Цей інструмент створено для форексу, де розмір вимірюється в лотах, пунктах та одиницях. Акції, криптовалюти й ф'ючерси заплановані як вкладки на тій самій сторінці, і базовий принцип ідентичний: поділити суму, якою Ви готові ризикувати, на відстань до Вашого стопа. Змінюється лише одиниця, від вартості пункту до вартості за акцію чи за тік.

Цей інструмент створено для навчання, а не як фінансову консультацію. Торгівля на форекс з кредитним плечем несе високий ризик швидкої втрати грошей. Визначайте розмір кожної угоди відповідно до збитку, який Ви можете собі дозволити.

Select your language

Українська country flag Українська